La principale caratteristica dello Sphynx, ovvero l'assenza di pelo, sarebbe frutto della mutazione genetica spontanea di un gene recessivo, definito come "hr" (dall'inglese "hairless", che in italiano significa "senza pelo"). I primi esemplari di "gatto senza pelo" risalirebbero all'inizio dell XX secolo. Si racconta che nel 1902 fu registrata la prima presenza di gatti Sphynx, che si sarebbero chiamati Nellie e Dick e che sarebbero vissuti in Nuovo Messico.
Si racconta anche che Nellie e Dick non si accoppiarono, pertanto, nonostante vi siano state altre segnalazioni di gatti senza pelo nel corso degli anni successivi, soltanto nel 1966 si registrò l'effettiva presenza di Sphynx: una gattina senza peluria nacque in Canada, la nuova razza venne chiamata "canadian hairless" e solo successivamente il nome venne cambiato in Sphynx.
Nel 1975 si riuscì a dare origine alla prima stirpe di Sphynx: una gatta Soriana partoriva un esemplare senza pelo ad ogni cucciolata, pertanto, tramite l'incrocio tra genitori e figli, si riuscì ad ottenere altri esemplari di Sphynx. La gatta Soriana possedeva infatti il gene recessivo "hr" e, tramite l'accoppiamento con altri felini in possesso del gene, si è generata a tutti gli effetti la nuova razza.
La mutazione genetica naturale si è tramandata tramite il passaggio del gene recessivo alle generazioni, è quindi possibile che dall'accoppiamento due gatti con pelo entrambi in possesso di gene recessivo, possa nascere un esemplare di "gatto senza pelo".